외환 삼각형 차익 거래 계산기

외환 시장에서의 차익 거래 계산 방법.

차익 거래는 다양한 외환 브로커의 가격 견적에서 순간적인 차이를 이용하고 이러한 차이를 거래자의 이익에 이용합니다. 근본적으로, 상인은 2 개의 다른 장소에서 다르게 가격 매김되고있는 같은 통화를 이용하고있다. 트레이딩 forex 차익 거래는 트레이딩 외환을위한 유일한 트레이딩 전략으로 권장되지 않습니다. 작은 자본 계정을 가진 거래자들이 필요한 자본이 많아서 무역 차익 거래를하는 것은 바람직하지 않습니다.

단계 편집.

세 부분 중 하나 :

Arbitrage와 Forex Market 편집의 이해.

3 중 2 부 :

3 중 3 부 :

거래 전략 편집으로 Arbitrage 사용하기.

커뮤니티 Q & A.

아무 차익 거래도 존재하지 않는다. Axim Bank에서 110.40을 사서 110.40 (이익 없음, 손실 없음)으로 판매하거나 Kuntum Bank에서 110.50으로 구매하고 110.30 (0.20 손실)에 판매하십시오.

1 AUD = 9.8243 EUR 9.8243 EUR = 0.25 x 9.8243 USD = 2.456075 USD 2.456075 USD = 2.456075 / 2.415 AUD = 1.0170082 AUD 이것은 1.7 %의 이익이지만 불행히도 돈을 바꿀 때마다 수수료를 내야합니다. 너의 이익을 쓸어 버리는 것보다.

경고 편집.

관련 위키 방법 편집.

데이 트레이딩 실수를 피하십시오.

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전문가 리뷰 작성자 :

Forex에서 차익 거래 계산 방법에 대한이 버전은 Michael R. Lewis에 의해 2017 년 3 월 11 일에 검토되었습니다.

삼각형 차익 거래.

'삼각 차익 거래'란 무엇인가?

삼각형 차익 거래는 통화의 환율이 정확히 일치하지 않을 때 발생하는 세 가지 외환 간의 불일치의 결과입니다. 삼각형 차익 거래 기회는 드물며 이러한 유형의 차익 거래 기회를 이용하는 거래자는 일반적으로 컴퓨터 장비 및 / 또는 프로세스를 자동화하는 프로그램을 발전 시켰습니다. 상인은 일률 (EUR / USD)로 금액을 교환하고, 다시 그것을 변환 (EUR / GBP) 한 다음 최종적으로 원화 (USD / GBP)로 다시 변환하고 낮은 거래 비용, 순이익을 가정합니다.

'삼각형의 재정의 해소'

자동화 된 거래 플랫폼 및 삼각형 차익 거래.

자동화 된 거래 플랫폼은 특정 기준이 충족되면 거래가 자동으로 실행되는 알고리즘이 만들어 지도록 거래 실행 방식을 간소화했습니다. 자동화 된 거래 플랫폼을 통해 상인은 무역 진출 및 퇴출을위한 특정 규칙을 설정할 수 있으며, 컴퓨터는 규칙에 따라 자동으로 거래를 수행합니다. 투자자의 위험을 감수하기 전에 과거 데이터에 대한 일련의 규칙을 테스트하는 기능과 같이 자동화 된 거래에는 많은 이점이 있지만 삼각형 차익 거래를 수행하는 기능은 자동화 된 거래 플랫폼을 사용하는 경우에만 가능합니다. 시장은 본질적으로 자체 조정 기업이기 때문에 비효율적 일 경우 빠른 속도로 거래가 이루어져 차익 거래 기회가 사라지면 몇 초 후에 사라집니다. 자동 거래 플랫폼을 설정하여 기회가 식별되고 사라질 때 조치를 취할 수 있습니다.

예를 들어 1 백만 달러가 있고 EUR / USD = 0.8631, EUR / GBP = 1.4600 및 USD / GBP = 1.6939와 같은 환율이 제공된다고 가정 해보십시오.

이 환율로 재정 거래 기회가 있습니다 :

1 단계. 유로화로 달러 판매 : 1 백만 달러 x 0.8631 = 863,100 유로.

2 단계. 유로화를 파운드로 판매 : € 863,100 / 1.4600 = £ 591,164.40.

3 단계. 달러를위한 파운드 판매 : £ 591,164.40 x 1.6939 = $ 1,001,373.

4 단계 : 최종 금액에서 초기 투자액을 뺀다 : $ 1,001,373 - $ 1,000,000 = $ 1,373.

이러한 거래를 통해 1,373 달러의 거래 차익을 얻을 수 있습니다 (거래 비용이나 세금이 없다는 가정하에).

통화 교차율 및 삼각형 차익 거래.

경제 요인에 따라 각 통화 쌍의 환율이 결정되지만 통화 조정은 모든 통화의 모든 가능한 조합의 환율과 일치합니다.

외국 환율 결정.

다른 어떤 것과 마찬가지로, 어떤 통화의 가치는 공급과 수요에 의해 결정됩니다. 공급과 관련된 수요가 클수록 가치가 커지고 그 반대도 마찬가지입니다. 외환 거래가없는 경우에도 마찬가지입니다. 예를 들어, 한 국가가 통화 공급을 확대하지 않으면 경제가 확장됨에 따라 사용할 수있는 돈이 더 가치가있게됩니다. 따라서 개별 항목의 가격이 하락하고 이는 디플레이션입니다.

통화 공급이 경제보다 더 빨리 팽창하면 돈이 덜 가치있게됩니다. 단일 품목을 구입하는 데 더 많은 돈이 소요되어 인플레이션이 발생합니다. 따라서 독일 정부는 제 1 차 세계 대전 이후 정부가 단순하게 법안을 지불하기 위해 더 많은 돈을 낭비하거나 베트남 전쟁 비용을 지불하기 위해 더 많은 돈을 벌었을 때 독일 무 역은 거의 쓸모 없게되었고 1970 년대 상당한 인플레이션을 초래했습니다.

당연히 외환 시장에서는 특정 국가의 통화가 풍부 할 때 다른 통화에 비해 가치가 떨어지며 반대의 경우도 마찬가지입니다.

통화 수요 또한 환율에 영향을 미친다. 1 개국이 다른 나라보다 현저히 높은 이자율을 지불하거나 훨씬 더 많은 투자 기회 또는보다 안정적인 정부를 갖고 있다면 그 나라의 통화는 다른 나라보다 더 큰 가치를 갖는 경향이 있습니다.

중국이 위안화를 미국 달러 (USD)로 고정시키고 있기 때문에 중앙 은행을 통해 정부가 통화를 다른 통화로 고정시키기 위해 개입하기도하지만, 이는 대부분 공급과 수요를 조작함으로써 이루어진다.

그러나 공급과 수요가 실제로 어떻게 금리를 결정 하는가?

구매력 평등 (PPP)

상품과 서비스의 특정 바구니를 구입할 수있는 모든 국가의 통화량이 동일한 상품 바구니를 구입할 수있는 다른 통화의 금액과 같아야한다는 것이 합리적 일 것입니다. 이것을 구매력 평가 (PPP)라고합니다.

빅맥 지수.

대부분의 경우, 구매력 평가는 지역적 요인으로 인해 직접 비교할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고, 이코노미스트는 Big Mac Index를 작성하여 전세계에 위치한 McDonalds에서 Big Mac의 가격을 보여 주며, 이 지수에 따라 USD와 비교하여 얼마나 많은 통화가 과대 평가 되었는가 또는 저평가되어 있는지 보여줍니다. 물론 이것은 임대료와 노동력 같은 일부 비용이 쉽게 거래되거나 균등화 될 수 없기 때문에 대충 측정입니다. 또한 국경 너머로의 자본 흐름을 무시하는데, 이는 특히 단기간에 환율 변동성을 결정 짓는 매우 큰 요인입니다.

구매력 평가는 의미가 있지만 패리티와 다를 경우 환율을 동등하게 만드는 것이 어려워 실제 환율을 확정 할 수는 없습니다.

국제 경계를 넘어서 자본이나 재화 및 용역의 흐름에 제한이없는 경우, 동일한 재화 또는 자산이 상이한 시장에서 상이한 가격으로 판매되는 경우, 재화 또는 자산을 저렴한 시장에서 구입하여 더 많은 시장에서 판매 할 수 있습니다 이는 실질적으로 위험이없는 이익을위한 비싼 시장으로, 차익 거래라고합니다. Arbitrage는 다른 시장의 가격을 좁은 범위 내로 균등화합니다. 그러나 때로는 고가 시장에서 상품을 운송하고 판매하는 비용이 가격 차이보다 큽니다.

예를 들어 유럽의 유로화보다 한 묶음의 물건을 살 때 미국 달러가 적다면 그 차이점을 어떻게 활용할 수 있습니까? 누군가는 미국에서 물건 바구니를 사서 유럽에서 팔려고 할 것입니다. 그러나 운송 비용과 세금은 잠재적 인 이익을 현저하게 줄이거 나 없앨 것입니다. 따라서, 1 개국에서 구매하여 다른 나라로 옮기고 적어도 대부분의 필수품, 특히 식량과 에너지를 위해 거기에서 팔고있는 경비 때문에 차익 거래로는 막을 수없는 넓은 격차가 있습니다.

그러나, 차익 거래는 통화 거래에서 매우 잘 작동합니다.

통화 시장 제조사의 딜러.

대부분의 통화 거래는 이제 시간과 거리가 장벽이 아닌 인터넷을 통해 이루어집니다. 통화를 구매하거나 판매 할 때 일반적으로 해당 통화로 마켓 메이커와 거래합니다. 대부분의 통화, 특히 주요 통화에는 많은 마켓 메이커가 있습니다. 시장 제작자는 두 통화에 대한 입찰 / 청약 가격을 게시하여 두 통화를 구매 및 판매하는 등의 미국 달러 및 유로화를 거래 할 수 있습니다. 마켓 메이커가 유로화에 대한 대가로 많은 돈을 받기 시작하면 그는 유로화에 대한 가격을 올리고 주문이 더 균등 해지기 시작할 때까지 달러에 대한 입찰가를 낮 춥니 다. 그가 이것을하지 않으면, 그는 곧 유로를 다 써 버릴 것이고 달러로 고착 될 것입니다. 그는 자신이 설립 한 입찰 가격 / 물가에 따라 현재 시장이 요구하는 달러화 거래를 할 유로가 없기 때문에 사업을 계속할 수 없다. 따라서 사업을 유지하기 위해 그는 입찰 가격을 낮추고 유로의 요구 가격을 높입니다. 유로의 공급을 보충하기 위해 그는 또한 자신의 입찰을 올리고 자신이 축적 한 초과 달러를 없애기 위해 달러에 대한 부탁 가격을 낮 춥니 다. 공급 업체와 시장 수요가 단일 마켓 메이커와 어떻게 작용하는지에 대한 것이지만, 전 세계에 수많은 공급 업체가 있습니다.

각 마켓 메이커는 다른 마켓 메이커와 동일한 통화로 동등한 가치를 유지해야합니다. 그렇지 않으면 중개인은 예를 들어 낮은 가격의 마켓 메이커로부터 유로를 구입하여 높은 가격으로 다른 마켓 메이커에게 판매하고 그렇게 할 것입니다 가격이 거래 비용 내에서 균등해질 때까지

그러나 다른 통화로 시장을 만드는 기업은 어떻습니까?

외환 시장에서 통화 교차 환율 및 삼각 차익 거래

교차 환율은 다른 통화와의 통화 및 해당 통화 간의 환율입니다. 크로스 레이트는 삼각형 차익 거래라고 불리는 프로세스를 통해 모든 통화간에 균등화됩니다. 다음은 일부 주요 통화의 주요 교차 환율 테이블입니다.

모든 통화 시세는 쌍으로 주어지며, 각 쌍은 분수로 표현 될 수 있습니다. 예를 들어, 영국 파운드 (GBP)가 1.98244 USD면, 이는 1.98244 USD / 1 GBP의 분수로 나타낼 수 있습니다. 우리는 위 표에서 유로가 0.68211 GBP /0.62 GBP / 1 EUR로 표현 될 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

이 두 분수에서 USD가 EUR로 계산되는 값을 계산할 수 있습니다.

GBP가 취소되어 유로 당 달러에 대한 견적이 생깁니다. 보시다시피, 위의 표에서 실제 견적 1.35225에 매우 가깝습니다. 이 예에서 수학을 단순화하기 위해 입찰가 / 스프레드 및 거래 비용을 무시하기 때문에 정확하다고 믿을만한 이유가 없습니다. 시장이 완벽하게 효율적이지 않기 때문에 차익 거래는 완벽한 이퀄라이저가 아니라는 것도 사실입니다.

그러나 이러한 교차 환율이 균등하지 않을 경우 어떻게 될까요? 예를 들어, 1 GBP가 정확히 2 USD와 같고 다른 모든 교차 환율은 동일하게 유지한다고 가정합니다. 분명히 위의 방정식은 성립되지 않지만 아래에 설명 된 것처럼 FX 현물 시장에서 차익 거래 기회를 제공합니다.

이것은 외환 거래의 자체 마감 삼각형으로 그래픽으로 설명 할 수 있는데, 삼각형 차익 거래라고합니다.

그럼, 당신은 삼각형 차익 거래로 이익을 낼 수 있습니까? 그럴 가능성이 없다. 컴퓨터가 모든 통화의 교차 환율을 지속적으로 계산하는 많은 전문가와 은행은 의심의 여지가 없습니다. 거래 비용보다 큰 불평등이 있다면, 그 차이를 빨리 좁힐 것입니다. 그렇지 않으면 다른 사람들이 그렇게 할 것이기 때문입니다.

그러나 삼각형 차익 거래는 통화의 교차 환율이 어떻게 동일하게 유지되는지 설명합니다.

통화 교차율 및 삼각형 차익 거래.

경제 요인에 따라 각 통화 쌍의 환율이 결정되지만 통화 조정은 모든 통화의 모든 가능한 조합의 환율과 일치합니다.

외국 환율 결정.

다른 어떤 것과 마찬가지로, 어떤 통화의 가치는 공급과 수요에 의해 결정됩니다. 공급과 관련된 수요가 클수록 가치가 커지고 그 반대도 마찬가지입니다. 외환 거래가없는 경우에도 마찬가지입니다. 예를 들어, 한 국가가 통화 공급을 확대하지 않으면 경제가 확장됨에 따라 사용할 수있는 돈이 더 가치가있게됩니다. 따라서 개별 항목의 가격이 하락하고 이는 디플레이션입니다.

통화 공급이 경제보다 더 빨리 팽창하면 돈이 덜 가치있게됩니다. 단일 품목을 구입하는 데 더 많은 돈이 소요되어 인플레이션이 발생합니다. 따라서 독일 정부는 제 1 차 세계 대전 이후 정부가 단순하게 법안을 지불하기 위해 더 많은 돈을 낭비하거나 베트남 전쟁 비용을 지불하기 위해 더 많은 돈을 벌었을 때 독일 무 역은 거의 쓸모 없게되었고 1970 년대 상당한 인플레이션을 초래했습니다.

당연히 외환 시장에서는 특정 국가의 통화가 풍부 할 때 다른 통화에 비해 가치가 떨어지며 반대의 경우도 마찬가지입니다.

통화 수요 또한 환율에 영향을 미친다. 1 개국이 다른 나라보다 현저히 높은 이자율을 지불하거나 훨씬 더 많은 투자 기회 또는보다 안정적인 정부를 갖고 있다면 그 나라의 통화는 다른 나라보다 더 큰 가치를 갖는 경향이 있습니다.

중국이 위안화를 미국 달러 (USD)로 고정시키고 있기 때문에 중앙 은행을 통해 정부가 통화를 다른 통화로 고정시키기 위해 개입하기도하지만, 이는 대부분 공급과 수요를 조작함으로써 이루어진다.

그러나 공급과 수요가 실제로 어떻게 금리를 결정 하는가?

구매력 평등 (PPP)

상품과 서비스의 특정 바구니를 구입할 수있는 모든 국가의 통화량이 동일한 상품 바구니를 구입할 수있는 다른 통화의 금액과 같아야한다는 것이 합리적 일 것입니다. 이것을 구매력 평가 (PPP)라고합니다.

빅맥 지수.

대부분의 경우, 구매력 평가는 지역적 요인으로 인해 직접 비교할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고, 이코노미스트는 Big Mac Index를 작성하여 전세계에 위치한 McDonalds에서 Big Mac의 가격을 보여 주며, 이 지수에 따라 USD와 비교하여 얼마나 많은 통화가 과대 평가 되었는가 또는 저평가되어 있는지 보여줍니다. 물론 임대료와 노동력 같은 일부 비용은 쉽게 거래되거나 균등화 될 수 없기 때문에 이것은 단지 대략적인 조치입니다. 또한 국경 너머로의 자본 흐름을 무시하는데, 이는 단기간 내에 특히 환율의 결정 요인입니다.

구매력 평가는 의미가 있지만 패리티와 다를 경우 환율을 동등하게 만드는 것이 어려워 실제 환율을 확정 할 수는 없습니다.

국제 경계를 넘어서 자본이나 재화 및 용역의 흐름에 제한이없는 경우, 동일한 재화 또는 자산이 상이한 시장에서 상이한 가격으로 판매되는 경우, 재화 또는 자산을 저렴한 시장에서 구입하여 더 많은 시장에서 판매 할 수 있습니다 이는 실질적으로 위험이없는 이익을위한 비싼 시장으로, 차익 거래라고합니다. Arbitrage는 다른 시장의 가격을 좁은 범위 내로 균등화합니다. 그러나 때로는 고가 시장에서 상품을 운송하고 판매하는 비용이 가격 차이보다 큽니다.

예를 들어 유럽의 유로화보다 한 묶음의 물건을 살 때 미국 달러가 적다면 그 차이점을 어떻게 활용할 수 있습니까? 누군가는 미국에서 물건 바구니를 사서 유럽에서 팔려고 할 것입니다. 그러나 운송 비용과 세금은 잠재적 인 이익을 현저하게 줄이거 나 없앨 것입니다. 따라서, 1 개국에서 구매하여 다른 나라로 옮기고 적어도 대부분의 필수품, 특히 식량과 에너지를 위해 거기에서 팔고있는 경비 때문에 차익 거래로는 막을 수없는 넓은 격차가 있습니다.

그러나, 차익 거래는 통화 거래에서 매우 잘 작동합니다.

통화 시장 제조사의 딜러.

대부분의 통화 거래는 이제 시간과 거리가 장벽이 아닌 인터넷을 통해 이루어집니다. 통화를 구매하거나 판매 할 때 일반적으로 해당 통화로 마켓 메이커와 거래합니다. 대부분의 통화, 특히 주요 통화에는 많은 마켓 메이커가 있습니다. 시장 제작자는 두 통화에 대한 입찰 / 청약 가격을 게시하여 두 통화를 구매 및 판매하는 등의 미국 달러 및 유로화를 거래 할 수 있습니다. 마켓 메이커가 유로화에 대한 대가로 많은 돈을 받기 시작하면 그는 유로화에 대한 가격을 올리고 주문이 더 균등 해지기 시작할 때까지 달러에 대한 입찰가를 낮 춥니 다. 그가 이것을하지 않으면, 그는 곧 유로를 다 써 버릴 것이고 달러로 고착 될 것입니다. 그는 자신이 설립 한 입찰 가격 / 물가에 따라 현재 시장이 요구하는 달러화 거래를 할 유로가 없기 때문에 사업을 계속할 수 없다. 따라서 사업을 유지하기 위해 그는 입찰 가격을 낮추고 유로의 요구 가격을 높입니다. 유로의 공급을 보충하기 위해 그는 또한 자신의 입찰을 올리고 자신이 축적 한 초과 달러를 없애기 위해 달러에 대한 부탁 가격을 낮 춥니 다. 공급 업체와 시장 수요가 단일 마켓 메이커와 어떻게 작용하는지에 대한 것이지만, 전 세계에 수많은 공급 업체가 있습니다.

각 마켓 메이커는 다른 마켓 메이커와 동일한 통화로 동등한 가치를 유지해야합니다. 그렇지 않으면 중개인은 예를 들어 낮은 가격의 마켓 메이커로부터 유로를 구입하여 높은 가격으로 다른 마켓 메이커에게 판매하고 그렇게 할 것입니다 가격이 거래 비용 내에서 균등해질 때까지

그러나 다른 통화로 시장을 만드는 기업은 어떻습니까?

외환 시장에서 통화 교차 환율 및 삼각 차익 거래

교차 환율은 다른 통화와의 통화 및 해당 통화 간의 환율입니다. 크로스 레이트는 삼각형 차익 거래라고 불리는 프로세스를 통해 모든 통화간에 균등화됩니다. 다음은 일부 주요 통화의 주요 교차 환율 테이블입니다.

모든 통화 시세는 쌍으로 주어지며 각 쌍은 분수로 표현 될 수 있습니다. 예를 들어, 영국 파운드 (GBP)가 1.98244 USD면, 이는 1.98244 USD / 1 GBP의 분수로 나타낼 수 있습니다. 우리는 위 표에서 유로가 0.68211 GBP /0.62 GBP / 1 EUR로 표현 될 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

이 두 분수에서 USD가 EUR로 계산되는 값을 계산할 수 있습니다.

GBP가 취소되어 유로 당 달러에 대한 견적이 생깁니다. 보시다시피, 위의 표에서 실제 견적 1.35225에 매우 가깝습니다. 이 예에서 수학을 단순화하기 위해 입찰가 / 스프레드 및 거래 비용을 무시하기 때문에 정확하다고 믿을만한 이유가 없습니다. 시장이 완벽하게 효율적이지 않기 때문에 차익 거래는 완벽한 이퀄라이저가 아니라는 것도 사실입니다.

그러나 이러한 교차 환율이 균등하지 않을 경우 어떻게 될까요? 예를 들어, 1 GBP가 정확히 2 USD와 같고 다른 모든 교차 환율은 동일하게 유지한다고 가정합니다. 분명히 위의 방정식은 성립되지 않지만 아래에 설명 된 것처럼 FX 현물 시장에서 차익 거래 기회를 제공합니다.

이것은 외환 거래의 자체 마감 삼각형으로 그래픽으로 설명 할 수 있는데, 삼각형 차익 거래라고합니다.

그럼, 당신은 삼각형 차익 거래로 이익을 낼 수 있습니까? 그럴 가능성이 없다. 의심의 여지없이 컴퓨터가 모든 통화의 교차 환율을 지속적으로 계산하는 많은 전문가와 은행이 있습니다. 거래 비용보다 큰 불평등이 있다면, 그 차이를 빨리 좁힐 것입니다. 그렇지 않으면 다른 누군가가 그렇게 할 것이기 때문입니다.

그러나 삼각형 차익 거래는 통화의 교차 환율이 어떻게 동일하게 유지되는지 설명합니다.